Econometría: EViews y Risk Simulator

Introducción

Concepto general de econometría

• Comprensión de los conceptos básicos de la econometría.
• Comprensión de variables y medidas.
• Visión general de la probabilidad y el nivel de confianza.
• Inferencia estadística y percentiles.
• Distribuciones de probabilidad teóricas.
• Pruebas de significancia y método del intervalo de confianza.
• Trabajar con asimetría.
• Curtosis.
• ANOVA (Análisis de varianza).

Análisis de regresión

• Conceptos de regresión.
• Comprensión de la regresión lineal.
• Estimación por regresión.
• Inferencia por regresión.
• Comprensión de los supuestos estadísticos.
• Violación de supuestos y pruebas de implicaciones.
• Comprensión de la regresión espuria.
• Comprensión de los modelos de regresión.
• Transformación de variables.
• Interpretación de coeficientes.
• Modelos de regresión lineal y no lineal.

Análisis de series temporales

• Componentes de las series temporales.
• Diferentes métodos de descomposición.
• Comprensión de tendencias, ciclos y estacionalidad.
• Realización de pruebas de estacionariedad.
• Interpretación de gráficos y correlogramas.
• Prueba de raíces unitarias.
• Transformación de series temporales no estacionarias.
• Procesos estacionarios.
• Comprensión de transformaciones complejas en el modelo.
• Pronóstico económico y de series temporales.

Redes neuronales

• Comprensión de los conceptos y la metodología de las redes neuronales.
• Composición de redes neuronales.
• Visión general del aprendizaje automático (machine learning).
• Aprendizaje supervisado vs. no supervisado.
• Aprendizaje automático vs. econometría.

Modelamiento de riesgo financiero

• Medición de riesgos.
• Probabilidad de ocurrencia.
• Comprensión del coeficiente de variación.
• Capital de ajuste por riesgo.

Cadena de Markov y simulación Monte Carlo

• Comprensión del concepto de simulación y modelo.
• Distribución de ajustes (fit) y probabilidad.
• Creación de perfiles.
• Variables aleatorias y de resultado.

Evaluación de un proyecto

• Definición de criterios de selección del proyecto.
• Comprensión de la elasticidad de la demanda.
• Viabilidad económica del proyecto.
• Análisis de punto de equilibrio frente al riesgo. (Break-even analysis).
• Comprensión del flujo neto.
• Uso de herramientas analíticas.
• Análisis de estrés (stress testing).

Resumen y siguientes pasos